Questão de Econometria
Considerando o modelo yt=β0+β1xt+ut com o termo de erro seguindo o AR(1) ut=ρut−1+et,t=1,2,... a Var(^β) será:
A
σ2SQTx
B
ρσ2SQTx
C
σ2SQTx+2(σ2SQT2X)∑n−1t=1∑n−t j=1ρ jxtxt+j
D
(σ2SQT2X)∑n−1t=1∑n−tj=1ρjxtxt+j
E
ρjσ2
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