Questão de Econometria

Para trabalhar análise de séries temporais estacionárias e análise univariada se utiliza a metodologia de Box, Jenkins e Reinsel (2008). Essa metodologia proporciona estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA). Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:

I- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) não é necessário identificar a ordem de defasagens do processo autorregressivo (p) e de médias móveis (q).
II- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) se estima o modelo e se verifica se os resíduos são de ruído branco.
III- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) o modelo definido não pode apresentar resíduos de ruído branco.

Assinale a alternativa CORRETA:

A
As sentenças I e II estão corretas.
B
Somente a sentença II está correta.
C
Somente a sentença III está correta.
D
As sentenças II e III estão corretas.

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