Questão de Econometria
Nesse contexto, para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão, podemos usar:
A
a estatística Anderson-Darling.
B
a estatística Shapiro-Francia.
C
a estatística Durbin-Watson.
D
a estatística Shapiro-Wilk.
E
a estatística VIF.
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