Questão de Econometria
Pode-se afirmar sobre o modelo de regressão linear clássico
A
A reta de regressão passa pelas médias amostrais de y e x, mesmo que o modelo não tenha intercepto.
B
Na presença de heterocedasticidade, o estimador de MQO é viesado e não se pode confiar nos procedimentos de testes usuais (F e t), já que o estimador além de viesado, é ineficiente.
C
Na presença de autocorrelação dos resíduos, os estimadores de MQO são não viesados e consistentes.
D
Quanto maior for a variação da variável explicativa, maior será a precisão com que o coeficiente angular pode ser estimado.
E
Se R^2 (coeficiente de determinação) for zero, então a melhor previsão para um valor de y é sua média amostral.
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