O modelo VAR (Vetores Autorregressivos) é uma das técnicas especiais que proporciona a elaboração de alguns modelos de regressão. Exemplo desse modelo seria, estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário, sendo a variável-alvo a taxa de juros, utiliza-se como variáveis explicativas a diferença entre a inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas, a diferença entre o PIB corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Com relação ao que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR, analise as afirmativas a seguir:

Assinale a alternativa CORRETA: