Questão de Econometria

Analise as seguintes alternativas: I. processo AR(2), = P_2 Y_{t-2} + é estacionário se e somente se os módulos das raízes do polinômio - P_1 B + P_2 são estritamente maiores que 1. II. No processo MA(2), a autocorrelação parcial entre Y_{t-3} é diferente de zero. III. modelo que E_t tem média zero e variância ext{é estacionário se e somente se } 1. São corretas apenas as afirmativas:

A
III
B
I
C
III
D
I
E
e III

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