Questão de Econometria
Avalie as seguintes afirmativas.
Escolha a alternativa correta.
I. A volatilidade de retornos de ativos financeiros de uma série temporal é modelada apropriadamente por modelos heterocedásticos condicionais.
II. Esses modelos admitem que ela possa variar ao longo do tempo e levam isso em consideração no processo de modelagem.
A
As duas afirmacoes são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
B
As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
C
A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
D
As duas afirmações são falsas.
E
A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
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