Questão de Econometria
Considere o modelo de regressão linear
É correto afirmar que:
A
se C_{t} e Y_{t} são I(1) , então u_{t} será obrigatoriamente estacionário;
B
se C_{t} e Y_{t} são integradas, mas com ordens de integração diferentes, então a regressão será inválida;
C
se C_{t} e Y_{t} são I(1) , então o teste ADF aplicado aos resíduos da regressão poderá identificar a presença de co-integração entre as variáveis;
D
se C_{t} e Y_{t} são I(1) , mas os resíduos são I(0) , então há co-integração entre as variáveis;
E
se C_{t} e Y_{t} são I(1) e os resíduos também são I(1) , então a regressão de riangle C_{t} em riangle Y_{t} é inválida.
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