(ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) Observações de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear, onde os α e β são parâmetros desconhecidos e os ε são erros normais, não diretamente observáveis, não correlacionados com a média nula e mesma variância. Deseja-se testar a hipótese H_0 contra a alternativa H_a.
O método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho n = 18 produziu o modelo ajustado: Sendo o desvio padrão do coeficiente estimado em 1, assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste de hipótese contra a hipótese H_0. Use a tabela da função de distribuição da variável t de Student.