Questão de Econometria

Considere o modelo a seguir: Y_t = 0,2 - 0,7Y_{t-1} + \varepsilon_t, em que \varepsilon_t \sim (i.i.d.) \mathcal{N}(0, \sigma^2), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:

A
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
B
Decaimento lento, linear
C
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
D
Decaimento exponencial
E
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2

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