Toda série temporal estacionária com variância finita pode ser escrita como um modelo de média móvel com termo de erro serialmente não correlacionado.

Um modelo de séries temporais não estacionário tem pelo menos uma raiz unitária.

O teste de Dickey-Fuller é monocaudal.

Um modelo AR(2) dado por Y_t = a + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t, t = 1, 2, 3,..., em que E_t é um ruído branco com média zero e variância \sigma^2, será estacionário se \phi_1 < 1 e \phi_2 < 1.

Um passeio aleatório é um processo estacionário.