Questão de Econometria

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), definido por: Y_t = a + bY_{t-1} + u_t, em que a e b são parâmetros e u_t é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas, com média nula e variância σ². Suponha que |b| < 1.

A previsão n passos-à-frente para a variável Y convergirá para:

A
a.
B
a média de u_t.
C
E(Y_t).
D
∞.

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