No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R^2).

O modelo de regressão linear simples pela origem, cujo ajuste pelo método de mínimos quadrados ordinários se apresenta na forma y = eta x, sempre gera estimativas viciadas para o coeficiente β.

Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.