Questão de Econometria
Antes de estimar uma regressão entre duas variáveis é necessário verificar se elas são estacionárias. Caso não sejam estacionárias é necessário diferenciá-las antes de estimar uma regressão, salvo aquelas que são cointegradas.
Com base no exposto, assinale a alternativa:
A
O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível.
B
Cointegração está relacionada ao movimento individual das séries ao longo do tempo em torno de uma tendência estocástica.
C
Se rodarmos uma regressão entre duas variáveis em nível e seus resíduos resultantes forem não estacionários dizemos que as duas séries cointegram.
D
De acordo com Engle e Granger (1987), o primeiro procedimento para saber se existe cointegração é verificar o grau de integração das séries, ou seja, se são l (1).
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