Questão de Álgebra Linear
Problema: Resolva a equação diferencial estocástica dX_t = X_t \, dt + X_t \, dB_t
, onde B_t
é um movimento browniano.
A
A solução é
X_t = X_0 e^{t + B_t - \frac{t^2}{2}}
.B
A solução é
X_t = X_0 e^{t} + B_t
.C
A solução é
X_t = X_0 e^{t - B_t}
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