Considere o modelo de equações simultâneas: Si Di ii Si ii Di QQ uPQ uPQ = ++= ++= (oferta) (demanda) 222 1'1 βα βα em que: DiQ é a quantidade demandada, SiQ é a quantidade ofertada, Pi é o preço, e u1i e u2i são termos aleatórios. É correto afirmar que:
o estimador de mínimos quadrados ordinários aplicado a cada uma das equações é consistente e não-tendencioso;
no modelo acima a equação de demanda é identificada mas a equação de oferta não é;
se a equação de demanda for definida por iii Di uYPQ 11'1 +++= γβα, em que Yi é a renda, a equação de oferta será identificada;
a equação de demanda será identificada se for definida por iii Di uYPQ 11'1 +++= γβα;
a variável renda, empregada nos dois itens anteriores, é uma “variável instrumental”.
Ainda não há comentários para esta questão.
Seja o primeiro a comentar!