Considere os seguintes modelos de determinação da taxa de juros de determinado país: Modelo I: i_t = a_0 + a_1 ext{inflação}_t + a_2 h_t + U_t Modelo II: i_t = a_0 + a_1 ext{inflação}_t + U_t com U_t = ho U_{t-1} + e_t Em que i_t é a taxa de juros, ext{inflação}_t é a taxa de inflação, h_t é hiato do produto e e_t um processo estocástico com média zero e variância constante. Todas as variáveis são estacionárias de segunda ordem. Considere que i_t = a_0 a alternativa correta.