Questão de Econometria
Considere o modelo a seguir:
Y_t = 0,2 - 0,7Y_{t-1} + \varepsilon_t , em que \varepsilon_t \sim (i.i.d.) \mathcal{N} (0, \sigma^2 ), \forall t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
A
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 1
B
Valores estatisticamente não significativos apenas a partir do lag 2
C
Decaimento exponencial
D
Decaimento lento, linear
E
Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
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