Questão de Econometria
tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a existência da cointegração entre duas variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns passos. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
II- Aplicar o teste ADF nos resíduos.
III- Os resíduos possuírem raiz unitária
IV- Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a afirmativa III está correta.
B
As afirmativas I, II e IV estão corretas.
C
As afirmativas III e IV estão corretas.
D
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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