Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl.

Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:

• I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
• II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
• III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
• IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.