Questão de Econometria
Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO. Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:
A
se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO.
B
se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes.
C
se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO.
D
se E(ε_i)
eq 0 orall i , todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos.
E
se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.
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