Questão de Econometria
Considere o seguinte modelo de regressão linear clássico, relacionando as variáveis quantidade demandada (Q) e preço do produto (P). Admita que as duas variáveis sejam medidas em Reais, e que a estimação será efetuada por MQO (ln é logaritmo natural)
A
Variando-se o preço em 1%, a quantidade demandada variará 10eta_2 ext{%} , ceteris paribus.
B
Ignorando-se o termo aleatório, se o preço ultrapassar determinado limite, será possível obter quantidades demandadas negativas.
C
Se mudarmos as unidades de Q e P para dólares americanos, então a estimativa de eta_2 na nova equação será igual a sua estimativa obtida na equação em Reais.
D
Se a variável ext{ln} Y (Y = ext{renda} ) for acrescentada ao modelo o coeficiente R^2 desta nova regressão será maior ou igual ao coeficiente R^2 da regressão original.
E
Se o coeficiente R^2 ajustado da regressão com a variável ext{ln} Y for maior do que o coeficiente R^2 ajustado da regressão original, então necessariamente, o coeficiente de ext{ln} Y é estatisticamente significativo, ao nível de significância de 5%, em um teste bi-lateral.
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