V(Y | X) = E(Y^2 | X) – [E(Y | X)]^2.

Se E(Y) = E(X) = E(YX) = 0, então E(Y | X) = 0.

V(Y) > V(Y | X) se Y e X forem linearmente dependentes.

Se E(Y | X) = b_0 + b_1X, então E(Y) = b_0.

Se E(Y | X) = b_0 + b_1X + b_2Z e Y = b_0 + b_1X + b_2Z + u, em que u é uma variável aleatória, então E(u | X) = 0.