No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2).

O modelo de regressão linear simples pela origem, cujo ajuste pelo método de mínimos quadrados ordinários se apresenta na forma, sempre gera estimativas viciadas para o coeficiente β.

Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.

Se as variáveis regressoras forem perfeitamente multicolineares, não será possível obter de forma única os estimadores de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão.

Se as variáveis regressoras forem perfeitamente colineares, não será possível obter de forma única os estimadores de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão.