De acordo com Hillier e Lieberman (2013), diz-se que um processo estocástico é uma cadeia de Markov, quando a probabilidade condicional de qualquer evento futuro, considerando quaisquer eventos passados e o estado presente X_t=i, é independente dos eventos passados e depende apenas do estado atual.

A partir das informações apresentadas, no que se refere aos tempos de primeira passagem e estados absorventes, pode-se afirmar que:

• I – Tempo de primeira passagem é o número de migrações realizadas pelo processo analisado, para ir do estado i ao estado j pela primeira vez.
• II – Quando se tem um cenário em que j = i, o número de vezes até que o processo retorne ao estado inicial é chamado de absorvência.
• III – Dado que um estado é dito absorvente e, caracterizando-se esse estado como sendo i, a probabilidade tem valor unitário.

É correto o que se afirma em: