Questão de Econometria

Um pesquisador estima o seguinte modelo de regressão simples: Y_i = eta_0 + eta_1 X_i + e_i. Outro pesquisador estima o mesmo modelo, mas com escalas diferentes para Y_i e X_i. O segundo modelo é: Y_i^* = eta_0^* + eta_1^* X_i^* + e_i^*, em que: Y_i^* = w_1 Y_i, X_i^* = w_2 X_i e w_1 e w_2 são constantes maiores que zero.

Ⓞ Os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários de eta_0 e eta_1 são iguais aos de eta_0^* e eta_1^*.

A

Se ilde{eta}_2^* = ext{var}( ilde{e}_i^*) é a variância estimada de e_i^* e ilde{eta}_2 = ext{var}(e_i) é a variância estimada de e_i, então ilde{eta}_2^* = w_2^2 ilde{eta}_2.

B

As variâncias dos estimadores dos parâmetros do primeiro modelo são maiores do que as variâncias dos estimadores do segundo modelo.

C

Os coeficientes de determinação são iguais nos dois modelos.

D

A transformação de escala de (Y_i, X_i) para (Y_i^*, X_i^*) não afeta as propriedades dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários dos parâmetros.

E

Todos os estimadores são iguais entre os dois modelos.

Comentários

U

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!