Questão de Econometria
O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por
A
as perturbações são autocorrelacionadas.
B
existe forte covariância entre X_i e
u_i .
C
a variância de
u_i é a mesma para todas as observações.
D
o valor esperado do termo de perturbação aleatória é igual a unidade.
E
é um modelo exponencial em seus parâmetros.
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