Suponha que queiramos obter um estimador de dois estágios para apenas uma variável endógena, com apenas um candidato a instrumento. No primeiro estágio, rodamos nossa variável endógena contra as variáveis exógenas, e o coeficiente referente ao possível instrumento é não significativo. Qual deve ser o próximo passo?
Aumentar a base de dados.
Analisar se existe autocorrelação nos resíduos.
Proceder ao segundo estágio, incluindo os valores preditos da variável endógena obtidos na regressão do primeiro estágio.
Buscar outros instrumentos, pois esse viola a condição de correlação parcial diferente de zero.
Incluir o instrumento na regressão da variável dependente em relação às variáveis independentes.
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