Na definição do intervalo de confiança bayesiano dizemos que:

Seja C é um intervalo de credibilidade de 100(1−α) ext{%}, ou nível de credibilidade igual a 1−α, para θ se θ∈C = 1 - α, para o caso contínuo e θ∈C ≥ 1 - α para o caso discreto.

A diferença para o caso contínuo e discreto está na desigualdade para o caso discreto. Mas por que existe essa desigualdade?