No modelo Autoregressivo de ordem 1, Z_t = \phi Z_{t-1} + \theta + u_t, \phi < 1, em que u_t é um ruído branco, o parâmetro \theta_0 é a média do processo.

O modelo misto Autoregressivo-Médias Móveis, ARMA(1,1), pode ser representado pela expressão Z_t = \phi Z_t + u_t - \theta u_{t-1} em que \phi e \theta são parâmetros e u_t é um ruído branco.

Se um processo estocástico possui uma tendência determinística, y_t = \beta_1 + \beta_2 t + u_t, então este é dito não-estacionário e sua não-estacionariedade pode ser detectada por um teste para raiz unitária.

Em uma regressão com duas séries temporais, se estas são I(1), ou seja, não estacionárias, mas são cointegradas, pode-se empregar a estatística t de Student para testar a significância dos coeficientes da regressão.

O teste de Engle-Granger para co-integração entre três variáveis consiste em utilizar a estatística e a tabela de valores críticos Dickey-Fuller nos resíduos de uma regressão entre estas variáveis.