Questão de Econometria
Considere o modelo de regressão linear múltipla para dados seccionais:
A
Para que os estimadores de mínimos quadrados sejam lineares não-tendenciosos de menor variância (BLUE) é necessário que os erros sejam homocedásticos.
B
A hipótese que Var(u_i|x_{i1},x_{i2},...,x_{ik})=\sigma^2, \quad i=1,...,n , é necessária para que os estimadores de mínimos quadrados sejam não-tendenciosos.
C
As estatísticas t e F continuam válidas assintoticamente mesmo que os erros da regressão sejam heterocedásticos.
D
Se Cov(x_{i1},x_{i3}) \neq 0, \quad i=1,...,n , os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i4} + \cdots + \beta_k x_{ik} + u_i , \quad i=1,...,n , serão consistentes.
E
Se Cov(x_{i1},x_{i3}) = 0, \quad i=1,...,n , os estimadores de mínimos quadrados ordinários da regressão y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i4} + \cdots + \beta_k x_{ik} + u_i , \quad i=1,...,n , serão consistentes.
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