Questão de Econometria
Os modelos GARCH e ARCH são ferramentas poderosas para modelar a volatilidade em séries temporais financeiras. Qual das afirmacoes descreve corretamente o modelo GARCH?
A
O modelo GARCH é incapaz de capturar volatilidade condicional.
B
O modelo GARCH foi desenvolvido antes do ARCH.
C
O modelo GARCH utiliza apenas variáveis independentes de tempo.
D
O modelo GARCH generaliza o ARCH, incorporando termos de média móvel para modelar a variância condicional.
E
O modelo GARCH supõe que a volatilidade é constante ao longo do tempo.
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