Questão de Econometria

Seja o modelo: Y_t = 0,5 Y_{t-1} + \varepsilon_t, em que \varepsilon_t \sim (i.i.d.) \mathcal{N}(0,3), \forall t, estimado para a série: Y_1 = 4, Y_2 = 5, Y_3 = 6.
A variância do erro de previsão deste modelo converge para o seguinte valor:

A
1,5
B
4
C
3
D
12
E
6

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U

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