No processo AR(1), Z_t = \theta + \phi Z_{t-1} + a_t, 0 < \phi, e a_t é um ruído branco, a média de Z_t será \frac{\theta}{1-\phi}.

O processo AR(1), Z_t = 0,18 + Z_{t-1} + a_t, em que a_t é um ruído branco, é estacionário.

No processo AR(1), Z_t = \phi Z_{t-1} + a_t, em que a_t é um ruído branco com Var(a_t) = \sigma^2_a, a variância de Z_t é \frac{2}{1-\phi^2} \sigma^2.

No modelo ARMA(1,1), Z_t = \phi Z_{t-1} + \theta a_{t-1} + a_t, em que a_t é um ruído branco, a média de Z_t é diferente de zero.