Questão de Econometria

Suponha o seguinte passeio aleatório y_t = y_{t-1} + e_t, \, t = 1, 2, ... e que E(e_t) = 0 e Var(e_t) = \sigma^2_e e y_0 = 0. Qual será a Var(y_t)?

A

Var(y_t) = \sigma_e

B

Var(y_t) = \sigma^2 e_t^2

C

Var(y_t) = \sigma e_t

D

Var(y_t) = \sigma^2 e_t

E

Var(y_t) = \sigma^2_e

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U

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