Questão de Econometria

Considerando válidas as hipóteses de correta especificação funcional, ausência de colinearidade perfeita, média condicional dos erros igual a zero, homoscedasticidade e ausência de correlação serial, é um estimador não viesado da variância.

A
\sigma^2=\frac{SQR}{n-k-1}
B
\sigma^2=\frac{SQR}{n-k}
C
\sigma^2=\frac{SQT}{n-k-1}
D
\sigma^2=\frac{SQR}{n-1}
E
\sigma^2=\frac{SQT}{n-k}

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U

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