Questão de Contabilidade Geral
Na medida em que o número de ativos de risco aumenta, aumentam também os cálculos necessários em função das correlações cruzadas. Por conta desse excesso de cálculos, William Sharpe propôs em 1963 uma nova abordagem para o cálculo de uma carteira de ativos financeiros. Portanto, identifique qual a proposta feita por Sharpe para o aprimoramento do cálculo.
A
Modelo que contempla vários fatores de mercado, chamado Arbitrage Pricing Theory (APT).
B
Modelo que contempla o fator Beta, chamado de Arbitrage Pricing Theory (APT).
C
Modelos chamados Capital Assets Pricing Model (CAPM) e Arbitrage Pricing Theory (APT) que contemplam vários fatores de mercado com impacto na carteira.
D
Modelo chamado Capital Assets Pricing Model (CAPM) que calcula a correlação entre cada ação e o total do mercado de ações, gerando, portanto, um coeficiente chamado de Beta.
E
Modelo multifatorial mesclando índice do mercado de ações e de taxa de juros.
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