Questão de Econometria
Um modelo AR(2) foi identificado para uma série temporal. Os testes de sobreamortecimento iniciais são conduzidos com base na estimação dos modelos:
A
AR(2) e MA(2)
B
AR(3) e ARMA(2,1)
C
AR(3) e MA(1)
D
AR(3) e MA(2)
E
AR(2) e ARMA(2,1)
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