Questão de Econometria

Cointegração está relacionada ao movimento conjunto das séries ao longo do tempo, em torno de uma tendência estocástica. De acordo com Engle e Granger (1987), é possível verificar a existência da cointegração entre duas variáveis através de um teste, para tanto, seguem-se alguns passos.
Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:

  1. Verificar o grau de integração das séries, ou seja, verificar se elas são l(1).
  2. Aplicar o teste ADF nos resíduos.
  3. Os resíduos possuírem raiz unitária.
  4. Estimar uma relação de longo prazo, rodando a regressão com as variáveis em nível.

A
As afirmativas I, II e III estão corretas.
B
As afirmativas I, II e IV estão corretas.
C
As afirmativas III e IV estão corretas.
D
Somente a afirmativa III está correta.

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U

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