Questão de Econometria
Tome o modelo y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + u_t que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo?
A
|\beta_1|=1
B
|\beta_1|<1
C
|\beta_0|=0
D
|\beta_0|=0 e |\beta_1|=1
E
|\beta_0|<1
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