Questão de Econometria

Tome o modelo y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + u_t que define um processo autorregressivo de ordem 1. Como podemos garantir que esse processo não será explosivo?

A

|\beta_1|=1

B

|\beta_1|<1

C

|\beta_0|=0

D

|\beta_0|=0 e |\beta_1|=1

E

|\beta_0|<1

Comentários

U

Ainda não há comentários para esta questão.

Seja o primeiro a comentar!