Qualquer aplicativo Delphi ou VB sabe fechar sua janela sem problema, mas Java não.

Um frame, implementado como uma instância da classe JFrame, é uma janela que tem acessórios tais como borda, título e botões para fechar e minimizá-la.

A programação gráfica está muito ligada à ocorrência de eventos, que não precisam ser tratados durante o desenvolvimento do programa.

O setDefaultCloseOperation serve para dizermos ao programa o que queremos que o sistema faça quando fechamos uma JFrame qualquer.

Ao contrário de outras linguagens de programação, os containers Java não vêm 100% para lidar com os eventos básicos que ocorrem em uma janela.