ao eixo vertical: a CML utiliza retorno passado, ao passo que a SML, retorno esperado.

à adição do ativo livre de risco, uma vez que as carteiras na CML são formadas somente por ativos com risco.

ao eixo horizontal: a CML utiliza risco total (desvio padrão), ao passo que a SML, risco sistemático (beta).

ao modelo de precificação de ativos: a CML é a reta típica do CAPM, ao passo que a SML, do APT.