Seja um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), aplicado a uma série temporal, Z_t, de modo que Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + a_t, sendo \phi_1 = 0,8, e a autocorrelação de lag 1, p_1 = \frac{7}{8}. O valor de \phi_2 é