É correto afirmar a respeito do modelo de regressão linear clássico multivariado: Y=Xoldsymbol{eta}+oldsymbol{ u}, com n observações e k > 2 variáveis explicativas, incluindo-se o intercepto. Os coeficientes de inclinação não se alteram quando se modificam as unidades de medida de Y e X multiplicando-os por uma constante, por exemplo, transformando-se seus valores de reais para dólares. Se o modelo for estimado com apenas k-1 variáveis explicativas (mas mantendo o intercepto), os coeficientes estimados poderão ser viesados e inconsistentes. Quando os coeficientes oldsymbol{eta} estimados forem altamente significativos, individualmente, mas a estatística F e o R^2 indicarem que o modelo como um todo tem um baixo poder explicativo, pode-se desconfiar da presença de multicolinearidade.