Questão de Finanças

Um investidor deseja monitorar um índice. Comparada à otimização, a amostragem estratificada:

A

assume que as covariâncias são nulas e leva a um maior risco de tracking.

B

modela as covariâncias e leva a menor risco de tracking.

C

modela as covariâncias e leva a um maior risco de tracking.

D

assume que as covariâncias são nulas e leva a um menor risco de tracking.

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U

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