Questão de Finanças
Um investidor deseja monitorar um índice. Comparada à otimização, a amostragem estratificada:
A
assume que as covariâncias são nulas e leva a um maior risco de tracking.
B
modela as covariâncias e leva a menor risco de tracking.
C
modela as covariâncias e leva a um maior risco de tracking.
D
assume que as covariâncias são nulas e leva a um menor risco de tracking.
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