O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No entanto, Gujarati e Porter (2011) explicam que é necessário ficar atento às premissas do teste: 1. O modelo de regressão incluir o intercepto; 2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou fixadas em amostras repetidas; 3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-regressivo de ordem um. Portanto, não pode ser implementado para detectar esquemas auto-regressivos de ordem maior; 4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente distribuído. É verdadeiro o que se afirma em: