Sobre duration e sua relação com cupons e preços de títulos, pode-se afirmar que:

I. Títulos de cupons baixos são mais voláteis do que títulos de cupons maiores em relação a mudanças das taxas de juros. II. Há uma relação inversa entre preços de títulos e variação das taxas de juros. III. Há uma relação direta entre a taxa de cupom de um título e a duration do título.