Dado a introdução quanto à tendência estocástica, verifique o modelo a seguir e julgue as afirmações.

I. Se a soma dos coeficientes for igual a 1, há a chamada persistência de choques sobre a série no tempo.

II. Se a média e a variância forem constantes ao longo do tempo, o processo será dito processo estocástico estacionário e o valor da sua covariância dependerá do tempo real computado.

III. A tendência estocástica apresentada recebe o nome de raiz unitária, onde as previsões se tornam mais imprecisas em função da distância em relação ao último ponto da amostra, e a regressão é espúria.