Questão de Econometria
Em relação aos modelos de séries temporais, são corretas as afirmativas:
Assinale a alternativa que contém apenas as assertivas corretas.
A
No processo AR(1), Z_t = heta +
ho Z_{t-1} + a_t , |
ho| < 1 , e a_t é um ruído branco, a média de Z_t será rac{ heta}{1 -
ho} .
B
O processo MA(1), Z_t = a_t - a_{t-1} , em que a_t é um ruído branco, não é estacionário.
C
O processo AR(1), Z_t = 0.18 Z_{t-1} + a_t , em que a_t é um ruído branco, é estacionário.
D
No processo AR(1), Z_t =
ho Z_{t-1} + a_t , em que a_t é um ruído branco com Var(a_t) = rac{ heta^2}{
ho^2} , a variância de Z_t é rac{ heta^2}{1 -
ho^2} .
E
No modelo ARMA(1,1), Z_t = heta +
ho Z_{t-1} + a_t + heta_1 a_{t-1} , em que a_t é um ruído branco, a média de Z_t é diferente de zero.
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